岗位职责

• 【岗位职责】 1.辅助大类资产配置研究:参与构建并维护大类资产配置模型(股债性价比、风险平价等); 2.多资产策略分析:协助资深研究员对可转债及权益ETF等进行日常跟踪与复盘,整理相关数据库,撰写周报/月报; 3.个券与基金对比:协助完成重点个券(尤其是转债)的定价分析;多维度对比同类基金; 4.量化模型支持:利用Python/VBA等工具,协助开发或优化回测框架、风险监控模板及投资机会挖掘等; 5.其他事务:​协助完成部门安排的其他专题研究任务。 【任职要求】 1.学历背景:国内外重点高校应届毕业生,硕士以上学历,金融、经济、数学、统计、计算机等相关专业优先; 2.专业知识:具备扎实的金融市场基础知识,熟悉股票、债券、转债、ETF、基金等资产的基本逻辑; 3.硬性技能:熟练使用Wind、Excel(VBA为加分项);熟练掌握Python或R语言,能独立完成数据处理、回测及可视化;有CFA、FRM、CPA等证书通过部分科目者优先。熟练使用大模型,claw等ai工具; 4.综合素质:对固收+策略、行业研究等有浓厚兴趣,勤奋踏实,抗压能力强;具备良好的逻辑思维与文字表达能力,能够快速理解并执行导师指令;有卖方研究所、买方固收部或银行理财子实习经历者优先。